Friday 1 December 2017

Strategie szpiegowskie


Ulepszenie prostego modelu handlu SPY. Now 26, 2017 9 34 Szpieg szpiegowski W niedawnym artykule zbadaliśmy pewne optymalizacje prostego sposobu sprzedaży SP 500 W tym artykule podejmiemy kolejny krok w kierunku opracowania strategii wyższej skuteczności w handlu SPY, która jest nadal łatwa w implementacji. Zacznijmy od obserwacji, która nie jest Twoim ojcem ani rynkiem dziadka. Odeszliśmy od wartości ułamek procentowych udziałów do dziesiętnych, a teraz nawet kupcy o wysokiej częstotliwości rywalizują o ułamki frakcji i rynek że transakcje w milisekundach Co naprawdę uderzające w ciągu ostatnich 7-10 lat na rynkach jest wybuchowy wzrost i proliferacja ETFs Szczególnie interesujące są oryginalne indeksujące centryczne ETF, które mają na celu precyzyjne naśladowanie zachowań popularnych indeksów, takich jak SP 500 NYSEARCA SPY w 1993 r., Średniej przemysłowej w przemyśle Dow Jones w 1998 r., W NASDAQ 100 NASDAQ QQQ w 1999 r. Oraz na IWM z serii Russell 2000 w NYSEARCA w 2000 r., Aby wymienić tylko kilka Co jest jeszcze bardziej interesujące g z modelu i handlowego punktu widzenia było wprowadzenie odwrotnych ETF dla każdego z tych indeksów, które mają na celu dokładne naśladowanie zwarcia indeksu to NYSEARCA SH, NYSEARCA DOG i NYSEARCA PSQ w 2006 r. i NYSEARCA RWM w 2007 r. Na razie zakładamy że przynajmniej przez krótki czas te odwrotne ETF robią to, co twierdzą i odzwierciedlają prawdziwe krótkie pozycje w swoich indeksach w rozsądnym stopniu dokładności, ale nie różnią się one w krótkich okresach czasu. z krótkim przeglądem oryginalnej strategii przedstawionej w poprzednim artykule i optymalizacji zaproponowanej w ostatnim artykule Oryginalna strategia była prostym algorytmem odświeżania po prostu stwierdziła, że ​​strategia jest długi SP 500, gdy cena SP 500 jest powyżej jego 300-dniowa prosta średnia ruchoma SMA, a ty wycofuj się do gotówki, gdy cena jest poniżej 300-dniowego SMA Łatwo to modelować za pomocą arkusza kalkulacyjnego i wyniki były nieco rozczarowujące n obejrzano ponad 20-letnią historię cen dla SPY ETF. kliknij, aby powiększyć. Współczynnik sprawności 0 91 1.Najbardziej ostatni artykuł ulepszył tę strategię, najpierw optymalizując wartość SMA wybraną dla uzyskania optymalnego wyniku w okresie 20 lat, a następnie wykorzystując ulepszoną SSO NYSEARCA w dal - szej skali zwiększyć ogólny zysk W tym artykule zostawimy ulepszone ETF na podstawie mojej podstawowej zasady, jeśli można uzyskać model, który będzie dobrze działał z ulepszonymi ETF, a następnie użycie dźwigniowych ETF prawdopodobnie doda zarówno zmienność, jak i zyski, chociaż prawdopodobnie nie zobaczysz gdziekolwiek w pobliżu 2X zyskasz reklamę W tym artykule wszystkie przebiegi zostaną zrobione blisko zamknięcia, tzn. przejście z długiego na gotówkę lub na krótki czas nastąpi na zamknięciu rynku w dniu przejścia. kliknij, aby powiększyć. Performance Ratio 1 35 1.So spojrzyj nieco na algorytmy, strategie handlowe i modele Z naszego doświadczenia podstawową ideą jest szukać krawędzi, która utrzymuje się w czasie, a także działa na wielu indeksach i klasach aktywów Ogólnie rzecz biorąc, Im dłuższy jest ramy czasowe wykorzystywane do generowania modelu, tym lepiej, ale prawdopodobnie równie ważne jest to, że wybrana rama czasowa obejmuje co najmniej 2 rynki byków i 2 korekty, aby mieć pewien stopień pewności, wychodząc naprzód, że model będzie kontynuowany do dokładnego śledzenia indeksu i lepszej jakości niezależnie od wybranej linii bazowej Zwykle linia bazowa lub benchmark jest prostą strategią kupna i sprzedaży w indeksie bazowym. Algorytm obrotu może przybierać wiele form i mieć szeroki zakres reguł od prostego do złożonego, ale w przy próbie pokonania indeksu kluczowym wskaźnikiem jest po prostu osiągnięty współczynnik wydajności Zdefiniujmy, że jako całkowity zysk w danej ramce czasowej, który algorytm dostarcza dzieląc przez całkowite zysk, że a si mple kup i trzymaj strategię dostarczy oryginalne i zoptymalizowane algorytmy w poprzednich artykułach są to, co nazywam skimming algorytmami, są albo 100 długie lub 100 gotówki, nigdy nie krótkie Jeśli myślisz o tym będziesz szybko realizować następujące. długim najlepszym rozwiązaniem jest śledzenie indeksu bazowego Jeśli indeks wzrasta 1 zyskujesz 1, a jeśli indeks spadnie 1 straci 1 zakładając, że nie ma nieznacznego poślizgu w ETF, ale nie można uzyskać przewagi nad bazowym index. Kiedy algorytm jest w gotówce, jest to jedyna szansa w algorytm skimming, aby uzyskać przewagę nad indeksem Jeśli indeks idzie w dół 1 a algorytm ma cię w gotówce, skutecznie zyskujesz 1 przewagę nad indeksem Odwrotnie , jeśli indeks wzrośnie 1 i ponownie w gotówce skutecznie stracić 1 w stosunku do indeksu. Last, będziemy wprowadzić zdolność, poprzez odwrotne ETF począwszy od 2006 r. 2007, aby przejść krótki indeks przy użyciu algorytmu czasu W tym ca se zasadniczo doładowania pozycji gotówkowej, jeśli indeks spadnie 1 i jesteśmy krótko przypuszczalnie będziemy zyskać 1 w wyniku 2 zaletą wydajności Jednak jak wszystkie rzeczy na rynku nie ma wolnego lunchu Jeśli algorytm się nie powiedzie i indeks wzrasta 1 tracimy 1 i efektywnie traci 2 względem indeksu. Musimy być bardzo ostrożni w konstruowaniu algorytmu, który może przejść krótko dostać to dobrze, a typowo 52-53 wygrać jest wszystko, co jest wymagane i możemy zyskać dobrą przewagę nad wybraną strategią kupna i sprzedaży lub długą strategią na indeks, pomóż nam zrozumieć, że masz model, który traci pieniądze szybko. Na początek będziemy po prostu wziąć zoptymalizowaną 379-dniową SMA strategii, a zamiast pieniędzy, gdy cena SP 500 jest poniżej jego 379-dniowego SMA. Kliknij, aby powiększyć. Współczynnik sprawności 1 53 1. Mamy teraz nieco wyższy współczynnik wydajności w porównaniu z przejściem na gotówkę, ale to, co jest również widoczne, jest takie, że algorytm generuje bardzo zmienny wykres z wyraźnym spiskiem w regionie 2009-2017 czy istnieje jakiś sposób na poprawę w tym zakresie, znacząco zmniejszyć zmienność, zachować lub poprawić wydajność. Spójrzmy na wykres 379-dniowy SMA vs SP 500 i kilka punktów danych. kliknij, aby powiększyć. Jest jasne z prostego wzroku inspekcji, że mamy trzy szczyty i dwie doliny na wykresie, co jest również jasne, że 379-dniowy algorytm SMA robi całkiem przyzwoitą pracę, aby dostać się do gotówki lub krótki w pobliżu szczytu, ale dość biedna praca wracając daleko pod dno Oto kilka punktów danych do zilustrowania.2000 Szczyt 9 01 2000 1520 77.2000 379-SMA Crossover 10 10 2000 1387 02.2003 Dolina 3 11 2003 800 73.2003 379-SMA Crossover 6 4 2003 986 24.2007 Szczyt 10 09 2007 1565 15.2008 379-SMA Crossover 1 4 2008 1411 63.2009 Dolina 3 09 2009 676 53.2009 379-SMA Crossover 9 14 2009 1049 34. Zauważmy tutaj, że chociaż opóźnienie z szczytu do przejścia 379-dniowy SMA z góry jest poniżej 10 lat, opóźnienie od dołu do przejścia 379-dniowego SMA od dołu jest znacznie większe Jak to naprawić Jednym ze sposobów jest szukać krótszego okresu SMA po krótkiej stronie. kliknij, aby powiększyć. Ten wykres pokazuje zarówno 379-dniowy SMA i popularny SMA dla algorytmów handlowych, 50-dniowy SMA. Oto algorytm, którego początkowo będziemy patrzeć. Kiedy cena SP 500 SPX przekracza jego 379 dzień SMA algorytm jest Long. When cena SPX jest niższa niż 379-dniowa SMA wtedy. Jeśli cena SPX jest niższa niż 50-dniowy SMA, to algorytm jest Short. if jeśli cena SPX jest powyżej jego 50-dniowy SMA to algorytm jest Long. Let s zobaczyć, jak to działa. kliknij, aby powiększyć. Performance Ratio 1 26 1.So porównanie tego wykresu z poprzednim 379-dniowym długim krótkim wykresem SMA wyraźnie zmniejszyliśmy zmienność, ale również złożyliśmy wiele zysków, ponieważ obecnie mamy niższy współczynnik wydajności. optymalizacja w krótkim czasie trwania SMA 50-dniowy, aby sprawdzić, czy możemy znaleźć zestaw lepszych i optymalnych wartości. Będziemy pisać mały kod i przyjrzeć się zarówno długim, jak i krótkotrwałym SMA w kombinacji. Będziemy ślizgać z długiego czasu SMA od 375 do 425 i krótki okres SMA od 50 do 100. kliknij, aby powiększyć. Okazuje się, że istnieją dwie kombinacje, które wytwarzają tę samą wartość szczytową. Długość 393 lub 394 SMA. Rekr. Krótkotrwała 77 SMA. What we believe is ważne jest również, że wykres Percent Gain jest dość spójny istnieje szeroki zakres wartości, które przynoszą przyzwoite wzmocnienie 200, chociaż algorytm jest wrażliwy na niski czas SMA Następnie spójrzmy na wykres wydajności 393 SMA przez 77 SMA. kliknij, aby powiększyć. Współczynnik sprawności 1 66 1.So teraz mamy większą wydajność, ale kosztem dość wysokiej zmienności, szczególnie w regionie 2017 r. Jest jeszcze jedna poprawka, którą możemy spojrzeć, zamiast przeprowadzać przejście, gdy cena jest poniżej długotrwały okres SMA 393 w oparciu o cenę przesuwającą się powyżej krótkiego okresu czasu SMA 77 przyjrzyjmy się używaniu nachylenia pozytywnego i negatywnego krótkotrwałego SMA w celu przełączenia przejścia między krótkim i długim. Najpierw będziemy musieli przeskakiwać po parach SMA używając ta nowa zasada, aby znaleźć optymalną parę W tym badaniu będziemy ściąć z długiego czasu SMA od 375 do 425 i krótkotrwałego SMA od 2 do 20. kliknij, aby powiększyć. Na tym nowym algorytmie, używając nachylenia krótkotrwałego SMA do przejścia od krótkiego do długiego, optymalne wartości to 385 dla długiego czasu trwania SMA i 13 dla krótkotrwałego SMA Wykres wydajności dla tej kombinacji wygląda następująco. kliknij, aby powiększyć. Performance Ratio 1 96 1.So teraz mamy bardzo dobry stosunek wydajności do blisko 2 1 z pewną niestabilnością, szczególnie w 2008 -9 spadku koniunktury, ale ogólnie przyzwoitym wykresie. Wreszcie, wiem, że dostanę pytania dotyczące dywidendy Więc tutaj jest ostatni wykres modelu SPX SPY 385 by 13 SMA o zboczu, gdzie linia bazowa jest obecnie dostosowaną ceną zamknięcia dla SPY i uwzględniliśmy dywidendy w przypadku modelu Long. kliknij, aby powiększyć. Współczynnik sprawności 1 86 1.Zjawienie Jestem krótki SPY sam napisałam ten artykuł i wyraża moje opinie nie otrzymuję odszkodowania za to inaczej niż od Poszukiwanego Alpha Nie mam relacji biznesowych z żadnym przedsiębiorstwem, wymieniony w tym artykule. Zobacz pełny artykuł. Jak dzień wahań w handlu ETFs. There są czasy, kiedy dzień obrotu zmienność funduszy handlowych ETFs jest bardzo atrakcyjny, a czas, kiedy ETFs zmienności powinny być pozostawione samą ETF niestabilności zazwyczaj przemieszcza się odwrotnie do głównego rynku indeksy, takie jak SP 500 Kiedy SP 500 wzrasta, ETFs zmienności zazwyczaj spadają Kiedy SP 500 spada, zmienne ETF będą rosły Tak jak indeksy rynkowe, trendy rozwijają się również w ETFach o zmienności Duża tendencja wzrostowa w SP 500 oznacza spadek zmienności ETF i vice versa Podmioty gospodarcze na dzień mogą wykorzystywać duże ruchy, które pojawiają się w ETFach zmienności w głównych punktach odwrócenia rynku, a także wtedy, gdy główne indeksy są silne upadek. Zwykle określane jako ETF zmienności są również zmienne ETN ETF jest funduszem giełdowym, który posiada aktywa bazowe w tym funduszu ETN jest notą giełdową i nie posiada żadnych aktywów ETN nie mają błędów w śledzeniu, które ETF mogą być podatne, ponieważ ETN tylko śledzą indeks ETF z drugiej strony inwestują w aktywa śledzące indeks Ten dodatkowy krok może powodować powstanie rozbieżności między ETF a indeksem, który ma się reprezentować. ETF i ETN są akceptowalne w ciągu dnia wahania obrotów handlowych, o ile ETF lub ETN są w obrocie mają dużą płynność. Wybierając lotność ETF ETN. Istnieje wiele zmiennych ETF, w tym ETF zmiennych odwrotnych. Odwrotna zmienność ETF będzie się poruszać w tym samym kierunku, co główne indeksy odwrotnego kierunku odwrotności tradycyjnej zmienności ETF Kiedy dzień handlu prosta i wysoka objętość jest zazwyczaj najlepszym wyborem The iPath SP 500 VIX Krótkoterminowe kontrakty terminowe ETN VXX jest największym i mo st w przeliczeniu na ETF wszechświata ETF. ETN widzi średnią wielkość 20 milionów akcji dziennie, ale skoków do ponad 70 milionów, gdy główne indeksy - w tym przypadku SP 500 - widzą znaczny spadek, a kupcy kupują w VXX wciskając go wyżej pamiętaj, porusza się w przeciwnym kierunku SP 500. Błędy z dnia na dzień Niestabilność handlu ETF ETN. VXX zazwyczaj widzi ruchy wybuchowe, gdy spadek SP 500 Ruchy w VXX zazwyczaj znacznie przekraczają ruch widoczny w SP 500 Na przykład spadek w SP 500 w modelu A 5 może powodować 15 zysków w VXX W związku z tym sprzedaż VXX zapewnia więcej zysków niż po prostu krótka sprzedaż SP 500 SPDR ETF SPY Odkąd VXX ma tendencję do przekroczenia spadku w SP 500, kiedy SP 500 ponownie wzrasta, VXX zazwyczaj sprzedaje się w dramatyczny sposób. Firmy handlowe mają dwa sposoby na zysk kupić VXX, gdy SP 500 maleje, a następnie sprzedaje VXX po skoku cenowym, gdy SP 500 zacznie się ponownie podnosić, a VXX spada. W zależności od wielkości trendu SP 500 korzystne warunki handlowe w VXX mogą trwać od kilku dni do kilku miesięcy Rysunek 1 i 2 przedstawia krótkotrwały spadek i odwrócenie w SP 500 i odpowiadający jej rajd w VXX. Rysunek 1 SP 500 SPDR Odrzuć i Rally. Figure 2 SP 500 VIX VXX Odpowiadający Rally i Decline. Figure 2 pokazuje, jak VXX ma tendencja do o vershoot to zebrało się 38 na podstawie 5 7 spadku w SP 500 To spadło 25, gdy SP 500 odzyskał stratę Takie są czasy, kiedy handlowcy będą chcieli handlować w VXX Kiedy SP 500 znajduje się w bardzo spokojnej fazie trendu z niewielką ruch spadku, VXX spada wolno i nie jest idealny do codziennego handlu Duże możliwości przychodzą, a po następstwie, spadek o kilka punktów procentowych lub więcej w SP 500. Zmienność obrotu lotniczego ETF. Opłacalność ETF, na przykład VXX, często sprowadza SP 500 Kiedy to nastąpi, daj mu znać, która strona handlu chcesz być na VXX może być wykorzystana do zwiastowania ruchów w SP 500, które mogą pomóc w dniach handlowych zapasów nawet wtedy, gdy nie ma znaczna zmienność w modelu SP 500. Rysunek 3 pokazuje czerwoną linię VXX ciągle poruszającą się agresywnie niższą, gdy żółta linia SP 500 SPDR miga w sposób marginalnie wyższy VXX łamie się poniżej jego niskiej w ciągu dnia, zanim SP 500 SPDR złamie się powyżej swojego wysokiego w ciągu dnia Usterka VXX pomogła potwierdzić to istniała podpora w SP 500 i że prawdopodobnie nastąpi ponowne przetestowanie lub przekroczenie dziennych wyzwań po 11 am pullback. Figure 3 SP 500 VIX czerwona linia Foreshadows Przenosi się w SP 500 SPDR żółta linia - 2-minutowa wykresowa procentowa skala. największe możliwości intraday pojawiają się w VXX, gdy nastąpi znaczny spadek lub następny rajd w SP 500, jak pokazano na rys. 2 i 3 Niezależnie od tego, czy znaczące ruchy są obecne, można wykorzystać następujący wpis i stopę, aby wyodrębnić zysk z tytułu zmienności ETN Na rys. 3, VXX jest znacznie słabszy niż SP 500 jest silny W pobliżu 11 AM SP 500 SPDR prawie sięga do najniższego dnia, ale VXX utrzymuje się znacznie poniżej jego dziennego wysokiego Pokazuje dużo względnej słabości, wyczuwa się siłę w SP 500 SPDR, pomimo pullback w swojej cenie To sygnały, że istnieją możliwości na krótkiej stronie w VXX. Now, że słabość jest ustalona, ​​poszukaj krótkiego wpisu Poczekaj na VXX poruszać się wyżej, a następnie pa Wykorzystanie na wykresie jednego lub dwóch minut Gdy cena spada poniżej konsolidacji pauzy z powrotem w kierunku trendu, wprowadź krótki handel natychmiast Ustaw zlecenie zatrzymania strat tuż powyżej wysokiego poziomu pullback. Figure 4 Wpisy i Stop Loss Kiedy VXX jest Słaby Ta sama metoda ma zastosowanie, gdy VXX jest silny, a SP 500 jest słaby VXX będzie poruszać wyższe czekać na pullback i konsolidację pauzę Kiedy cena złamie się powyżej szczytu konsolidacji na dole pullback co zakładamy jest na dole wprowadź długą pozycję Umieść stop tuż poniżej dolnej części pullback. Manually wyjść z handlu, jeśli zauważysz ogólny trend na rynku przesuwa się przeciwko tobie Jeśli jesteś krótki, wyższe huśtawka niskie lub wyższe swing wysokie wskazuje na potencjalną zmianę tendencji Jeśli są długie, niskie huśtawka niskie lub niższe huśtawka wskazuje na potencjalną zmianę tendencji. Alternatywnie określ cel, który stanowi zbiór ryzyka Jeśli Twoje ryzyko w handlu wynosi 0 na akcję, staraj się zarobić dwa razy więcej niż ryzyko, lub 0 30 Na przykład, możesz przejść krótko na 31 37 i złożyć przystanek na 31 52 jest to handel tuż po godzinie 11:00 na rysunku 4 Twój przystanek jest o 15 powyżej wpisu, dlatego cena docelowa to 0 30 poniżej wpisu 2 1 nagroda do współczynnika ryzyka Ta wielokrotność jest regulowana na podstawie zmienności W bardzo silnych trendach można uzyskać zyski, które są trzy lub cztery razy większe niż Twoje ryzyko. Jeśli zmienność ETN nie jest wystarczająco długa, aby uzyskać zyski, które są dwukrotnie większe jak ryzyko, unikaj handlu, dopóki nie zwiększą się zmienność. Zabarytowość ETF i ETN zazwyczaj mają większe wahania cen niż SP 500, co czyni je idealnymi do codziennego handlu największe możliwości pod względem procentowych zmian cen przychodzą podczas i krótko po SP 500 znaczne spadki ETN o zmienności, np. SP 500 VIX VXX może nawet zwiastować, co ma robić SP 500 Kiedy VXX jest stosunkowo słaby, oznacza to, że SP 500 może być silny albo albo krótko VXX, albo SP 500 SPDR Kiedy VXX jest względny silny silnik pokazuje, że SP 500 może być słaby albo przejdź dłużej VXX lub spróbuj SP 500 SPDR. Kiedy dzień robisz zakupy w ETF lub ETN, tylko handel w kierunku trenowania poczekaj na pullback i pauzę, a następnie wejdź w kierunek trenowania, gdy cena złamie się z małej konsolidacji Żadna metoda nie działa cały czas, dlatego zlecenia stop loss są wykorzystywane do ograniczenia ryzyka i zysków powinny być większe niż straty W ten sposób nawet jeśli połowa transakcji to cel zwycięzców zysku osiągnięte, strategia jest nadal opłacalna. Prosimy pamiętać, że posty na blogu nie są wybierane, edytowane ani wyświetlane przez wyszukiwarki redaktorów Alpha. Rozwijanie prostego modelu na dzień handlu SPY. August 4, 2017 11 33 AM. Ten post wprowadzi kilka prostych strategii handlowych używając dobrze znanej ETF SPY Zacznijmy od prostej obserwacji, wykonaj analizy, a następnie krok po kroku skonstruuj model do handlu tym ETF w unikalny sposób Strategia i model są rozszerzalne na inne ETF, ale dla prostoty będziemy po prostu skupić tutaj SPY, SP 500 ETF Oryginalna krawędź została odkryta przypadkiem w poprzednich badaniach nad zachowaniem i modelowaniem ETF. Zacznijmy od bardzo prostej strategii. Zakup Zamknij i sprzedaj następny dzień s Otwarty. To wydaje się być kontr-intuicyjne, ale jak wiele rzeczy na rynku akcji i życia w ogóle nie dziw się, jeśli konwencjonalna mądrość jest w błędzie Po wszystkich konwencjonalnych mądrości powiedziałaby - narażasz się na duże ryzyko, ryzyko nocne lub weekendowe ryzyko z takimi strategia Niemniej jednak prosta analiza dowodzi, że pierwsza reakcja źle działała zgodnie z tą prostą strategią faktycznie lepiej niż małe marginesy, prostą strategią SPY dla kupujących i trzymających się W tym artykule przyjrzymy się wszystkim danym dla SPY ETF, który jest dostępny data założenia SPY ETF wyniosła 29 stycznia 1993 r. i pokażemy dane w tym artykule pod koniec 2Q 2017 r. Będziemy również zaniedbywać efekt dywidendy, ponieważ jest to ważny pominięcie, ponieważ po prostej strategii z rzeczywistym ETF będzie posiadał Cię jako ważnego posiadacza ETF w każdej dacie wypłaty dywidendy. Kiedy zaczniemy opracowywać model i patrzeć na optymalizacje, przyjrzymy się szeregu danych i statystyk. Ważnym elementem wyjściowym, na którym skupiamy się, są procenty wygranych dni, w których model lub strategia są pozytywne netto łączna liczba dni i średnie zyski lub straty zarówno w dniach zwycięstwa, jak iw straceniu dni Oto dane za bardzo prostą strategię Kup Zamknij, sprzedaj Open for SPY od 29 stycznia, 1993 do 30 czerwca 2017. Całkowity procent zysku za ten prosty Kup zamknij Sprzedaj otwartą strategię jest 189 06 vs rzeczywisty zysk dla SPY w okresie 188 84. Więc patrząc na statystyki możemy najpierw dokonać dwóch szybkich obserwacji procent wygranej jest całkiem dobry w wieku 57 lat, jednak gdy strategia jest w błędzie, średnia strata w dniu przegranej jest większa niż średnia zysk wygranego -0 440 vs 0 393 Pierwsze pytanie można zapytać Czy możemy znaleźć filtr zmniejszyć średnią stratę o n dni utraty Istnieje szeroki wachlarz potencjalnych kandydatów i strategii, które można zbadać w tym pogoni za naszym studium tutaj ponownie będziemy trzymać się czegoś bardzo podstawowego - Simple Moving Average SMA dla SPY Oto nasza hipoteza, którą będziemy testować, gdy SPY powyżej określonego SMA będziemy używać strategii, jednak gdy SPY jest poniżej tego samego SMA odwrócimy strategię i idźmy krótko w jedną stronę byłoby kupowanie odwrotnej SPY ETF SH na końcu i sprzedaży na następny dzień s open Wykres 1 poniżej jest wykres całkowitego procentu zysku dla szeregu prostych ruchowych średnich, gdzie linia zielona jest procentem zysku, gdy SPY jest powyżej danego SMA, a czerwona linia jest procentowym zyskiem, gdy SPY jest poniżej określonego SMA. rzeczą, którą zauważyliśmy jest to, że w tym badaniu rzeczywiście istnieje optymalna wartość SMA, w rzeczywistości istnieje dwa odrębne szczyty na wykresie, ale wrócimy do tego później, a optymalna wartość dla naszego SMA wynosi 392. Biegając Long SPY tylko wtedy, gdy SPY jest powyżej 392-dniowego SMA możemy poprawić wygrany procent i przeciętny zysk, a także możemy zauważyć, że mała ogólna strata netto, gdy SPY jest poniżej jego 392-dniowego SMA, więc rzeczywiście byłoby korzystne, gdyby krótko SPY, gdy spełni się ten warunek jest podstawą dla prostej strategii dwóch stref Strefa 1 to, gdy SMY 392-dniowy i SMA 2 są wtedy, gdy SPY 392-dniowy SMA, a model jest długi Strefa 1 i krótka strefa 2 Spójrzmy na statystyki tej nowej strategii ogólnie i dla każdej Strefy. Zgodnie z Daily Gain. Now let s porównaj to ze skorygowaną linią bazową Dlaczego musimy dostosować linię bazową Ponieważ oryginalne dane zaczęły się wraz z rozpoczęciem SPY ETF, a najwcześniej możemy zacząć używać 392- dzień MA jest po 392 dniu, kiedy możemy dokładnie obliczyć 392-dniowy SMA. Average Codzienny Wzrost. Kup Zamknij Sprzedaj Open. So kilka szybkich obserwacji Zone 1 SPY 392-dniowy SMA ma zarówno lepszą liczbę zwycięskich dni i wspaniale udoskonalonego współczynnika strat zysku w porównaniu do linii bazowej Mamy teraz stratę egy, która daje niemal identyczne zyski vs straty w dniach wygranej vs utraty dni 0 350 vs -0 354 i miły 57 95 zwycięskiej liczby dni w strefie 1 Strefa 2 SPY 392-dniowa SMA jest innym zwierzęciem, podczas gdy strefa 2 rzeczywiście posiada niewielkie nastawienie wobec utraty dni 51 23 znacznie lepsze zyski 0 724 w dniach wygranych vs stratę -0 640 przy utratach dni. Teraz wróćmy i patrzmy na drugi szczyt w pierwszym wykresie Oczywiście istnieje dodatkowy szczyt, który występuje w SMA 12, więc być może uda nam się udoskonalić strategię poprzez rozszerzenie na strategię czterech stref. 4 strefy, które tworzymy i przeanalizujemy, to. SPY 392-dniowa SMA. SPY 12-dniowa SMA. SPY 392-dniowa SMA. SPY 12-dniowa SMA. SPY 392-dniowa SMA. SPY 12-dniowa SMA. SPY 392-dniowa SMA. SPY 12-dniowa SMA. Here są statystyki dla naszej nowej strategii dotyczącej czterech stref. Z każdego dnia zyskujesz. Ta strategia 4 strefy nie poprawia całkowite zyski w porównaniu z naszą strategią Zone 2 - strefy 1 2 są długie i strefy 3 4 są krótkie Jednak to daje nam pewne wskazówki co do prawdopodobieństw i średnich zysków są dla każdej indywidualnej strefy, a strefa 2 jest strefą standout - 65 zwycięstw procentowych w połączeniu z małym ujemnym współczynnikiem strat zysku jest to bardzo miła strefa handlu Jednym z możliwych sposobów wdrożenia strategii przy użyciu tych statystyk strefy byłoby po prostu handel Strefa 2 Długie będzie tylko dzień handlu 27 47 czasu, a jednocześnie procent zwycięskich dni i średnie dobowe zyski są całkiem sprzyjające Całkowity procent zysku dla Strefy 2 wynosi tylko 170 75, podczas gdy całkowity procent zysku dla 2 lub 4 Model strefy jest 237 22 vs 182 22 1 30x dla SPY wycofywanych i utrzymywanych SPY w tym samym przedziale czasowym Jednak, jako długi od jednego dnia s Na najbliższy dzień s Otwórz nieco ponad 25 czasu i generując 93 7 z ogólny zysk z ETF wydaje się być bardzo sympatyczną kompromisem z nagrodami na ryzyko Oczywiście istnieją również 2X i 3X wykorzystane ETFy SPY niż mogą być stosowane z tą strategią dość skutecznie. Nast, po prostu wymyślamy skumulowany procent zysku dla trzech strategii przeciwko naszemu skorygowana linia bazowa, th początkowa prosta strategia, strategia dwóch lub czterech stref oraz strategia Long only 2 strefa Jedną z funkcji, która natychmiast wyskakuje z wykresu, jest znaczne zmniejszenie zmienności, szczególnie w strategii Long Zone 2 Long. Podsumowując, pokazaliśmy parę podstawowych strategii, które mogą być wykorzystane do codziennego handlu SPY Podstawowa metodologia może być również wykorzystana do opracowania bardziej złożonych strategii Obecnie opracowaliśmy strategie 8- i 16-strefowe dla kilku popularnych ETF i eksperymentowano z strategiami 32- i 64-strefowymi. Autor nie ma żadnych stanowisk w wymienionych zasobach i nie planuje inicjowania żadnych stanowisk w ciągu następnych 72 godzin. Przeczytaj pełny artykuł. Ten artykuł dotyczy wyłącznie członków PRO ONLY. Get Dostęp do tego artykułu i 15 000 ekskluzywnych artykułów PRO z 200 m. Interested w celu uaktualnienia do PRO. Zleć spotkanie z menedżerem konta PRO, aby sprawdzić, czy PRO jest odpowiedni dla Ciebie.

No comments:

Post a Comment