Bollinger Bands. Bollinger Bands. Developed by John Bollinger, Bollinger Bands to pasmo zmienności umieszczone powyżej i poniżej średniej ruchomej. Zmienność opiera się na odchyleniu standardowym, które zmienia się wraz ze wzrostem i spadkiem zmienności. Prążki automatycznie rozszerzają się, gdy zmienność wzrasta i maleje, gdy zmienność ulegnie zmniejszeniu. Dynamiczny charakter pasma Bollingera oznacza również, że mogą one być używane na różnych papierach wartościowych o standardowych ustawieniach W przypadku sygnałów, pasma Bollingera mogą być używane do identyfikowania szablonów M i wierzchołków W lub do określania siły trendu Sygnały pochodzące z zawężania BandWidth są omawiane w artykule dotyczącym szkoły w programie BandWidth. Note Bollinger Bands jest zastrzeżonym znakiem towarowym John Bollinger. SharpCharts Obliczenia. Bollinger Bands składa się z środkowego pasma z dwoma zewnętrznymi środkami Środkowy pas jest prostą średnią ruchową, która zazwyczaj ustawia się na 20 okresów Proste średnia ruchoma jest używana, ponieważ wzór odchylenia standardowego również wykorzystuje prostą średnią ruchową Wygląd - okres zwrotu dla odchylenia standardowego jest taki sam jak dla prostej średniej ruchomej Zewnętrzne pasma są zazwyczaj ustawione na 2 odchylenia standardowe powyżej i poniżej pasma środkowego. Ustawienia można dostosować do charakterystycznych cech poszczególnych papierów wartościowych lub stylów handlu Bollinger zaleca, aby małe przyrostowe dopasowania do mnożnika odchylenia standardowego Zmiana liczby okresów dla średniej ruchomości wpływa również na liczbę okresów używanych do obliczania odchylenia standardowego Dlatego tylko dla mnożnika standardowego odchylenia standardowego wymagane są tylko niewielkie poprawki Wzrost okresu średniej ruchomej automatycznie zwiększyłby liczba okresów używanych do obliczania odchylenia standardowego, a także uzasadnia wzrost mnożnika odchylenia standardowego Z 20-dniowym SMA i 20-dniowym odchyleniem standardowym, mnożnik standardowego odchylenia jest ustawiony na 2 Bollinger sugeruje zwiększenie mnożnika odchylenia standardowego do 2 1 dla 50-okresowego SMA i zmniejszając standardowe odchylenia mnożnik do 1 9 dla dziesięciu okresów SMA. Signal W-Bottoms. W-Bottoms stanowi część prac Arthur Merrill, który zidentyfikował 16 wzorów z podstawowym kształtem W Bollinger wykorzystuje te różne wzorce W z pasmami Bollingera, aby zidentyfikować dno W W dolnej formie tworzy się downtrend i zawiera dwa downlighty reakcji W szczególności Bollinger szuka W-Bottoms, gdzie drugie niskie jest niższe niż pierwsze, ale trzyma się powyżej dolnego pasma Istnieją cztery kroki, aby potwierdzić W-Dolne z Bollinger Zespoły Najpierw niska forma reakcji Nisko to zwykle, ale nie zawsze poniżej dolnego pasma Drugi, jest odbicie w kierunku środkowego pasma Po trzecie, jest nowa niska cena w zabezpieczeniach Niski poziom utrzymuje się powyżej dolnego pasma Zdolność aby utrzymać powyżej dolnego pasma w teście wykazuje mniejszą słabość ostatniego spadku Czwarty, wzór potwierdza silny ruch poza drugim niskim i oporem. Schemat 2 pokazuje Nordstrom JWN z dolną krawędzią w okresie styczeń-luty 2017 Po pierwsze, sterta utworzyła reakcję lo w styczniu czarna strzałka i złamała się poniżej dolnego pasma Drugie było odbijanie się ponad środkowy zespół Po trzecie, akcje spadły poniżej poziomu styczniowego i utrzymywały się powyżej dolnego pasma Mimo że 5-lutowy skok na niskim poziomie złamał niższy pas, Czwarte, giełda wzrosła wraz ze wzrostem wielkości pod koniec lutego i wyłamała się powyżej wczesnego lutego. Wykres 3 przedstawia Sandisk z małą dolną krawędzią w lipcu-sierpniu 2009 r. Sygnał M-Tops. M-Tops był również częścią prac Arthur Merrill, które zidentyfikowały 16 wzorów z podstawowym kształtem M Bollinger korzysta z tych różnych wzorców M z pasmami Bollingera w celu identyfikacji wierzchołków typu M Według Bollingera wierzchołki są zwykle bardziej skomplikowane i rysowane a poza dnem Podwójne szczyty, wzory ramion i ramion i diamenty reprezentują ewoluujące wierzchnie. W swojej najbardziej podstawowej formie, M-Top jest podobny do podwójnego grzbietu. Jednakże wysoka temperatura reakcji nie zawsze jest równa. Pierwszy wysoki może być wysoki r lub niższy niż drugi wysoki Bollinger sugeruje, szukając oznak braku potwierdzenia, gdy zabezpieczenie robi nowe poziomy Jest to zasadniczo przeciwieństwo dolnej części dolnej A niepowodzenie następuje z trzema krokami Po pierwsze, zabezpieczenie przyspiesza reakcję na wysokim poziomie górna taśma Drugi, to pullback w kierunku środkowego pasma trzeciego, ceny przesuwają się powyżej poprzedniego wysokiego, ale nie osiągają górnego pasa Jest to znak ostrzegawczy Niezdolność drugiej reakcji wysokiej do górnego pasma pokazuje dynamiki, który może zwiastować odwrócenie tendencji Ostateczne potwierdzenie pochodzi z przerwą wsparcia lub sygnałem wskaźnika niedźwiedzia. Wykres 4 pokazuje Exxon Mobil XOM z M-Topem w kwietniu-maj 2008 r. Stado wzrosło powyżej górnej półki w kwietniu W maju nastąpiło załamanie rynku, następnie kolejne popychanie powyżej 90. Choć czas przesuwał się ponad górną granicą na zasadzie wewnętrznej, nie zamknął się powyżej górnej krawędzi. M-Top został potwierdzony z przerwą podtrzymującą dwa tygodnie później. Zauważ, że MACD utworzył beari i przeniósł się poniżej jego linii sygnałowej do potwierdzenia. Wykres 5 pokazuje Pulte Homes PHM w trendzie wzrostowym w lipcu-sierpniu 2008 r. Cena przekroczyła górną granicę na początku września, aby potwierdzić trend wzrostowy Po wycofaniu się poniżej 20-dniowego SMA środkowego Bollinger Band, stan przeniósł się do wyższego poziomu powyżej 17 Pomimo tego, że nowy ruch, cena nie przekroczyła górnego pasma To błysnęło znak ostrzegawczy Stan zapasów utrzymał się na poparcie tydzień później i MACD przemieścił się poniżej linii sygnałowej Zauważ, że ten M-top jest bardziej złożone, ponieważ istnieją niskie poziomy reakcji po obu stronach szczytowej niebieskiej strzałki Ten ewoluujący wierzchołek uformował mały wzór głowy i ramienia. Sygnał chodzący po pasmach. Pojemniki powyżej lub poniżej pasów nie są sygnałami per se Jak podnosi Bollinger, ruch, który dotyka lub przekracza pasmo nie są sygnałami, ale raczej znacznikami Na jego twarzy ruch na górnym pasku pokazuje siłę, a ostry ruch na dolny pas pokazuje osłabienie oscylatorów Momentum działa w ten sam sposób Overbought nie jest niekoniecznie uparty Potrzebuje siły, aby osiągnąć poziom przeceny, a warunki przejęcia mogą rosnąć w silnym trendzie wzrostowym Podobnie, ceny mogą przemierzać zespół z wieloma akcentami podczas silnego trendu Myśl o tym przez chwilę Górny pas to 2 odchylenia standardowe powyżej okresu 20 prosta średnia ruchoma Potrzeba dość silnego wzrostu cen, aby przekroczyć ten górny pas Uderzenie górnego pasma, które nastąpi po tym, jak zespół Bollinger potwierdził, że W-Bottom sygnalizuje początek trendu wzrostowego Podobnie jak silna tendencja do produkcji wielu znaczników pasma górnego, wspólne ceny nigdy nie osiągają dolnego pasma podczas trendu 20-dniowy SMA czasami działa jako wsparcie W rzeczywistości spadki poniżej 20-dniowego SMA czasami zapewniają możliwości kupna przed następnym znacznikiem górnego paska. Wykres 6 pokazuje Air Products APD z gwałtem i bliskim górnym pasmem w połowie lipca Najpierw należy zauważyć, że jest to silny skok, który zepchnął się na dwa poziomy oporu. Silny pchnięcie w górę jest oznaką siły, a nie słabej ness Trading obrócił się w sierpniu i dwudziestodniowy SMA przesunął się na boki Zaciągali się Bollinger Bands, ale APD nie zamykał się poniżej dolnego zakresu cen, a 20-dniowy SMA pojawił się we wrześniu Ogólnie rzecz biorąc APD zamknął się powyżej górnej krawędzi w co najmniej pięć razy w ciągu czterech miesięcy Okno wskaźnika pokazuje 10-krotne rekordy indeksu kanałów CCI poniżej -100 są uważane za zbyt duże i przesuwają się powyżej -100 sygnału na początku oversold odrzuceń zielony przerywana linia Początek znacznika górnego pasma i przełamywania trend wzrostowy CCI następnie zidentyfikował tradable pullbacks z spadkami poniżej -100 Jest to przykład łączenia Bollinger Bands z oscylatorem pędu dla sygnałów handlowych. Chart 7 pokazuje Monsanto MON z chodem dolnego pasma Zanotował się w styczniu z przerwą wsparcia i zamknięta poniżej dolnego pasma Od połowy stycznia do początku maja Monsanto zamknęła się poniżej dolnego pasma co najmniej pięciokrotnie Zawiadomienie, że w ciągu tego okresu zapas nie zamykał się powyżej górnej krawędzi The suppor t przełamać i początkowo zamknąć poniżej dolnego pasma sygnalizuje trendu spadkowego Jako taki, 10-okresowy indeks Commodity Channel CCI został użyty do zidentyfikowania krótkoterminowych sytuacji przewyższających Ruch powyżej 100 jest przewyższony Przerzucenie poniżej 100 wskazuje na wznowienie spadku na czerwono Strzałki System ten wyzwolił dwa dobre sygnały na początku 2017 r. Zespoły banderujące odzwierciedlają kierunek z 20-okresowym SMA i zmiennością z górnymi dolnymi taśmami Jako takie mogą być wykorzystane do ustalenia, czy ceny są stosunkowo wysokie lub niskie Według Bollingera zakresy powinny zawierać 88-89 akcji cen, co powoduje przesunięcie poza pasma znaczące Technicznie, ceny są stosunkowo wysokie, gdy powyżej górnej krawędzi i stosunkowo niskie, gdy poniżej dolnego pasma Jednak stosunkowo wysoka nie powinna być uważana za nieuzasadnioną lub jako sprzedaż sygnał Podobnie jak w przypadku innych wskaźników, pasma Bollingera nie mają być wykorzystywane jako Jedyne narzędzie Chartand powinny łączyć pasma Bollingera z podstawową analizą trendów i innymi wskaźnikami potwierdzania. Bands and SharpCharts. Bollinger Bands można znaleźć w programie SharpCharts jako nakładkę ceny Podobnie jak w przypadku prostej średniej ruchomej, taśmy Bollingera powinny być wyświetlane po cenie wykres Po wybraniu pasków Bollingera, w oknie parametrów 20.2 pojawi się domyślne ustawienie. Pierwszy numer 20 ustawia okresy dla prostej średniej ruchomej i odchylenia standardowego. Drugi numer 2 ustawia mnożnik odchylenia standardowego dla górnych i dolnych taśm domyślne parametry ustawiają pasma 2 odchylenia standardowe powyżej poniżej prostej średniej ruchomej Użytkownicy mogą zmieniać parametry odpowiadające potrzebom wykresów Paski Bollingera 50,2 1 mogą być użyte na dłuższy czas lub paski Bollingera 10,1 9 mogą być używane krócej Okres czasu Kliknij tutaj, aby żyć przykład. Stocks Artykuły magazynowe Artykuły Jak obliczyć pasma Bollinger przy użyciu pasków Excel. Bollinger jest jednym z najbardziej p wskaźniki opularne są obecnie używane przez kontrahentów ilościowych Choć prawie każde oprogramowanie handlowe będzie w stanie obliczyć wartości Bollinger Band dla Ciebie, nigdy nie wiesz, jak dostać się pod maskę i zrobić to samemu. Zrozumąc, jak obliczyć wskaźniki, które użyjesz, daje lepsze zrozumienie ilościowego systemu handlowego. Mark z Tradinformed specjalizuje się w wykorzystaniu excel do backtest systemów handlowych i obliczyć wartości popularnych wskaźników On wydał krótki blog post i wideo, który prowadzi Cię przez dokładnie jak obliczać bollinger pasma za pomocą programu Excel. Rozpoczyna od podania własnego opisu pasm Bollingera, a następnie wyjaśnia, w jaki sposób są obliczane. Pierwszym etapem w obliczaniu pasm Bollingera jest podanie średniej ruchomej. Następnie obliczysz odchylenie standardowe ceny zamknięcia w tym samym przedziale czasowym. Odchylenie standardowe jest następnie pomnożone przez współczynnik typowo 2. Pasmo górne jest obliczane przez dodanie odchylenia standardowego pomnożonego przez współczynnik do średniej ruchomej. Dolny pas jest obliczany przez odjęcie odchylenia standardowego pomnożonego przez współczynnik z średniej ruchomej. Są to formuły, których używa w swoim filmie. SMA H23 ŚREDNIA F4 F23 Górna część Bollingera I23 H23 STDEVPA F5 F23 I 3 dolny pasek Bollinger Band J23 H23-STDEVPA F5 F23 J 3. To jest przejście Mark's na walkę z obliczaniem pasów Bollingera w programie Excel. He także wyjaśnia, jak używa pasków Bollingera w swoim własnym handlu. Normalnie nie ma pasów Bollingera na moim ponieważ uważam, że przeplatają wykresy i odwracają uwagę od akcji cenowej. Często dodawam je do wykresów chwilowo, aby sprawdzić, czy obecna cena jest wewnątrz lub na zewnątrz zespołów. Lubię też używać ich podczas opracowywania automatycznych strategii handlowych, ponieważ są skalowaniem własnym Oznacza to, że mogą być stosowane na każdym rynku i ramy czasowe bez konieczności dostosowywania parametrów. Obliczenia dla górnych i dolnych pasków Bollingera podane w rubryce Oto formuły on wykorzystuje w swoim filmie są Źle W kontakcie z Markiem Unsellem, który zrobił film i zgodził się, że jego równania są w błędzie Herewith CORRECTED eqs Górna linia Bollinger Band I23 H23 STDEVPA F4 F23 I 3 Dolna taśma Bollingera J23 H23-STDEVPA F4 F23 J 3. Dziękuję za udostępnienie. Funkcje Banderyzacji. Pasma handlowe, które są liniami wykreślanymi w strukturze cen i wokół jej struktury, tworzą kopertę, są działaniami cenowymi w pobliżu krawędzi koperty, którą nam interesuje. Są to jedne z najbardziej potężne pojęcia dostępne dla technicznie opierającego się inwestora, ale nie, jak powszechnie sądzono, dają bezwzględne sygnały kupna i sprzedaŜy w oparciu o cenę dotknąwszy pasma To, co robią, to odpowiedź na wieloletnie pytanie, czy ceny są wysokie lub niskie na krewnym Podstawą Z tymi informacjami inteligentny inwestor może podejmować decyzje kupna i sprzedaŜy za pomocą wskaźników w celu potwierdzenia działań cenowych. Zanim jednak zaczniemy, potrzebujemy definicji tego, co mamy do czynienia z Pasmami handlowymi są linie plo w otoczeniu struktury cenowej w celu utworzenia koperty Jest to działanie cen bliskich krawędzi koperty, które jesteśmy szczególnie zainteresowani Najwcześniejszym odniesieniem do zespołów handlowych, z którymi natknęłam się na literaturę techniczną, jest Magia Zysku z Transakcją Papierów Wartościowych Autor czasowego podejścia do JM Hursta polegał na rysowaniu wygładzonych kopert wokół ceny w celu identyfikacji cyklu. Rysunek 1 przedstawia przykład tej techniki. Należy zwrócić uwagę zwłaszcza na użycie różnych kopert dla cykli o różnych długościach. Kolejny duży rozwój idei banki handlowe pojawiły się w połowie pod koniec lat 70., ponieważ pojęcie przesunięcia średniej ruchomej w górę iw dół o pewną liczbę punktów lub stały procent w celu uzyskania koperty wokół ceny zyskało popularność, podejście, które wciąż jest stosowane przez wiele osób przykład pokazano na rysunku 2, gdzie koperta została skonstruowana wokół Dow Jones Industrial Average DJIA Średnia używana to 21-dniowa prosta średnia ruchoma b ands są przesuwane w górę iw dół przez 4. Procedura tworzenia takiego wykresu jest prosta Najpierw obliczyć i wyliczyć pożądaną średnią Następnie obliczyć górny pas, mnożąc średnią o 1 plus wybrany procent 1 0 04 1 04 Następnie obliczyć dolna pasma pomnożona średnią o różnicę między 1 a wybranym procentem 1 - 0 04 0 96 Wreszcie, spisuj dwa pasma Dla DJIA, dwa najbardziej popularne średnie to średnie 20 i 21 dni i najbardziej popularne odsetki są w przedziale od 3 5 do 4 0. Następną ważną innowacją była Marc Chaikin z firmy Bomar Securities, która próbując znaleźć jakiś sposób na to, aby rynek miał szerokie pasma niż podejście intuicyjne lub losowo wybrane, że pasma zostały skonstruowane tak, aby zawierały stały procent danych w ciągu ostatniego roku Rysunek 3 ilustruje to potężne i nadal bardzo przydatne podejście Miał na sobie średnią na 21 dni i sugerował, że taśmy powinny zawierać 85 danych W ten sposób ba nds są przesuwane w górę o 3 i niższe o 2 pasma Bomar Szerokość pasma jest różna dla górnych i dolnych taśm W długotrwałym ruchu byka szerokość pasma górnego rozwinie się i dolna szerokość pasma będzie się opierać Przeciwstawne utrzymuje się na rynku niedźwiedzi Nie tylko całkowita szerokość pasma zmienia się wraz z upływem czasu, ale również przeciętna zmiana. Zobowiązanie się rynku co się dzieje jest zawsze lepszym podejściem niż powiedzenie rynku, co robić Pod koniec lat 70., i opcji, a na początku lat osiemdziesiątych, kiedy rozpoczął się handel indeksem opcji, koncentrowałem się na zmienności jako kluczowej zmiennej na zmienność, a następnie odwróciłam się ponownie, aby utworzyć własne podejście do pasm handlowych I przetestowałem dowolną liczbę miar zmienności przed wybraniem odchylenia standardowego metoda określania szerokości pasma I stała się szczególnie zainteresowana odchyleniem standardowym ze względu na jego wrażliwość na ekstremalne odchylenia W rezultacie pasma Bollingera są bardzo szybko reagujące na duże m O ile na rynku. Na wykresie 5, wykresy Bollingera są nanoszone na dwa odchylenia standardowe powyżej i poniżej 20-dniowej prostej średniej ruchomej. Dane służące do obliczania odchylenia standardowego są tymi samymi danymi, co stosowana dla prostej średniej ruchomej W istocie używają ruchome odchylenia standardowe do wykreślania pasm wokół średniej ruchomej Ramka czasowa obliczeń jest taka, że opisuje tendencję pośrednią. Zwróć uwagę, że wiele odwróceń występuje w pobliżu pasm i że w wielu przypadkach średnia oporność i opór. Jest wielką zaletą przy rozważaniu różnych środków cenowych. Typową ceną, wysokim niskim poziomem zbliżenia 3, jest jeden taki środek, który okazał się użyteczny. Ważony blisko, wysoki najniższy koniec blisko 4, jest kolejnym. Aby zachować przejrzystość, ograniczy mi się moja dyskusja na temat zespołów handlowych z wykorzystaniem cen zamknięcia budowy zespołów Moim głównym celem jest pośrednia kadencja, ale krótko - i długoterminowe aplikacje działają równie dobrze Koncentrując się na inte trend rmediate daje jeden uciekinier do krótko - i długoterminowych aren do odniesienia, nieocenione pojęcie. Dla rynku akcji i poszczególnych zasobów okres 20 dni jest optymalny do obliczania pasków Bollingera Jest to opis trendów pośrednich i ma osiągnięto szeroką akceptację Krótkoterminowa tendencja wydaje się dobrze obsługiwana przez dziesięciodniowe obliczenia i długoterminowy trend według 50-dniowych obliczeń. Wybrana średnia powinna być opisowa dla wybranej ramki czasowej Jest to prawie zawsze inna średnia długość niż ten, który okazuje się najbardziej użyteczny w zakupach i sprzedaży crossover Najłatwiejszym sposobem na określenie właściwej średniej jest wybranie takiej, która zapewnia wsparcie korekcji pierwszego ruchu na dnie Jeśli średnia zostanie przekroczona przez korektę, średnia jest za krótka Jeśli z kolei korekcja spada poniżej średniej, to średnia jest za długa Średnia właściwie dobrana do tej pory zapewni wsparcie znacznie częściej niż to, co zostało uszkodzone Zobacz rysunek 6.Bo llinger Zespoły mogą być stosowane praktycznie do każdego rynku lub bezpieczeństwa W odniesieniu do wszystkich rynków i kwestii używam 20-dniowego okresu obliczeniowego jako punktu wyjścia i tylko od niego odejdę, gdy okoliczności zmuszają mnie to zrobić W miarę wydłużania liczby okresów w 50 przypadkach, dwa i dziesięć odchylenia standardowego są dobrym wyborem, podczas gdy w 10 okresach jeden i dziewięć dziesiątych wykonuje zadanie dość dobrze.50 okresów z 2 1 odchyleniem standardowym. 10 okresów z 1 9 odchyleniem standardowym. Pasmo górne 50-dniowe SMA 2 1 s Pasmo środkowe 50-dniowe SMA Dolne pasmo 50-dniowe SMA - 2 1 pasmo s. Upper 10-dniowe SMA 1 9 s pasmo środkowe 10-dniowe SMA niższe Band 10-dniowy SMA - 1 9 s. W większości przypadków charakter okresów jest niematerialny, wydaje się, że reagują na prawidłowo określone pasma Bollingera, którego używałem w danych miesięcznych i kwartalnych, i wiem, że wielu przedsiębiorców stosuje je w ciągu dnia basis. Tags pasm górnych i dolnych Obszary handlowe odpowiadają na pytanie, czy ceny są wysokie lub niskie w relatywnym stosunku Sprawa faktycznie skupia się na wyrażeniu stosunkowo względnej podstawie Pasma obrotu nie dają bezwzględnych sygnałów kupna i sprzedaŜy, po prostu zostały dotknięte raczej, stanowią one ramy, w których cena moŜe być powiązana ze wskaźnikami. starsze prace stwierdziły, że odejście od tendencji mierzonej odchyleniem standardowym od średniej ruchomej zostało wykorzystane do określenia ekstremalnych stanów przewyższających i zbytych. Polecam jednak wykorzystanie pasm handlowych jako generowania sygnałów kupna, sprzedaży i kontynuacji poprzez porównanie dodatkowego wskazując na działanie ceny w obrębie pasm. Jeśli etykietki cen potwierdzają, że górna pasmo i działanie wskaźnika nie są potwierdzone, to nie jest generowany żaden sygnał sprzedaży. Z drugiej strony, jeśli cena oznacza, że górna pasmo i działanie wskaźnika nie potwierdzają, że jest to odchylenie od nas mają sygnał sprzedaży Pierwszą sytuacją nie jest sygnał sprzedaży, zamiast tego, jest to sygnał kontynuacji, jeśli sygnał kupna był w mocy. Jest to również możliwe do generowania sygnałów z p Działanie ryżu w samych pasmach Tworzenie górnej tablicy utworzonej poza pasmami, a następnie druga góra wewnątrz pasma stanowi sygnał sprzedaży. Nie ma potrzeby, aby drugie położenie górnej pozycji względem pierwszego wierzchołka, tylko względem pasm To często pomaga w plamistych wierzchołkach, w których drugi nacisk trafia na nominalny nowy wysoki Oczywiście konwersacja jest prawdziwa w przypadku upadków. Percent bb i szerokość pasma Wskaźnik pochodzący z zespołów Bollinger B, które nazywam b, może być bardzo pomocny przy użyciu tej samej formuły, którą George Lane Używany do stochastyk Wskaźnik wskazuje, że jesteśmy w obrębie pasm W przeciwieństwie do stochastów, które są ograniczone przez 0 i 100, b może przyjmować ujemne wartości i wartości powyżej 100, gdy ceny są poza pasmami W 100 znajduje się w górnym pasmie, na 0 jesteśmy w dolnym przedziale Powyżej 100 jesteśmy powyżej górnych pasów i poniżej 0 jesteśmy poniżej pasma dolnego. zamknij - dolny pas band. upper - dolny pasek. Indicator b pozwala nam porównywać akcję cenową do działania wskaźnika Na dużym Pchać Załóżmy, że mamy do -20 dla b i 35 dla względnego indeksu siły RSI W następnym naciągnięciu do nieco niższych poziomów cen po rajdzie b spadnie tylko do 10, podczas gdy RSI zatrzymuje się na 40 Otrzymujemy sygnał kupna spowodowany ceną działanie w obrębie zespołów Pierwsze nisko pojawiło się poza zespoły, a drugie nisko zostało wykonane wewnątrz zespołów sygnał kupna jest potwierdzony przez RSI, ponieważ nie zrobił nowego niska, dając nam więc potwierdzony sygnał buy signal. upper - niższe pasmo. Rynki i wskaźniki są dobrymi narzędziami, ale gdy są połączone, wynikające z nich podejście do rynków staje się skuteczne Przepustowość, inny wskaźnik pochodzący z zespołów Bollinger, może zainteresować handlowców Jest to szerokość pasm wyrażona w procentach średniej ruchomej W przypadku, gdy zakresy wąskie zawężają się, w bardzo bliskiej przyszłości występuje bardzo silna ekspansja Na przykład spadek szerokości pasma poniżej 2 dla Standard Poor s 500 doprowadził do spektakularnych ruchów Rynek najczęściej zaczyna się w wr ong po tym, jak zespoły się zaostrzyły, zanim zaczną się w toku, z których styczniowa 1991 jest dobrym przykładem. Unikanie wieloskładnikowości Zasadniczą regułą dla skutecznego wykorzystania analizy technicznej jest uniknięcie wieloskładnikowości wśród wskaźników wieloliniowości jest po prostu wielokrotnym liczeniem tych samych informacji korzystny jest przykład czterech różnych wskaźników pochodzących z tej samej serii cen zamknięcia, które potwierdzają się wzajemnie. Taki wskaźnik pochodzący z cen zamknięcia, inny ze względu na wielkość i ostatni z przedziału cenowego zapewniłby użyteczną grupę wskaźników. Ale łączenie RSI , średnia ruchoma rozbieżności konwergencji MACD i stopy zmiany przy założeniu, że wszystkie zostały wyprowadzone z cen zamknięcia i wykorzystywane w podobnych przedziałach czasowych nie byłyby tu trzy wskaźniki do wykorzystania z pasmami do generowania kupna i sprzedaży bez problemów, wśród wskaźników wynikających z samej ceny , RSI jest dobrym wyborem Zamykające ceny i wolumeny łączą się, tworząc wolumen, kolejny dobry wybór Wreszcie, zakres cen i wielkość łączą się w celu wypracowania przepływu pieniędzy, znowu dobry wybór Żaden jest zbyt wysoce colinear, a tym samym łączyć się w celu dobrego zestawienia narzędzi technicznych Wiele innych można było wybrać, a także MACD można zastąpić RSI, na przykład. China Commodity Channel Index CCI była wczesnym wyborem do użycia z zespołami, ale jak się okazało, była biedna, ponieważ ma tendencję do kolinearu z zespołami w pewnych ramkach czasowych Najważniejsze jest porównanie działanie cenowe w obrębie pasm do działania wskaźnika, który znasz dobrze W celu potwierdzenia sygnałów można porównać działanie innego wskaźnika, o ile nie jest to kolinear z pierwszymi zespołami. Bollinger zostały stworzone przez Johna Bollingera, CFA, CMT i opublikowane w 1983 r. Zostały one opracowane w celu utworzenia w pełni adaptacyjnych zespołów handlowych Poniżej przedstawione zostały zasady dotyczące korzystania z pasm Bollingera z pytań, które użytkownicy najczęściej pytali i doświadczyli 25 lat z pasmami Bollingera. Pasma Bębenkowe zapewniają relatywnie wysoką i niską cenę Definicja jest wysoka na górnym pasie i na dolnym pasku. Ta relatywna definicja może być użyta do porównania akcji cenowej i działania wskaźników w celu uzyskania rygorystycznego zakupu i sprzedawać decyzje. Odpowiednie wskaźniki mogą pochodzić z tempa, wielkości, sentymentu, otwartego zainteresowania, danych dotyczących rynku międzybankowego itp. Jeśli użyto więcej niż jednego wskaźnika, wskaźniki nie powinny być bezpośrednio powiązane ze sobą. Przykładowo, wskaźnik pędu może uzupełnienie wskaźnika głośności z powodzeniem, ale dwa wskaźniki dynamiki nie są lepsze niż jeden. Kolory Bolllinger można wykorzystać w rozpoznawaniu wzorców w celu określenia czystych wzorców cenowych, takich jak M topy i dolna część gwiazdy, zmiany momentu obrotowego, etc. Tagi pasma są właśnie takie , tagi nie sygnały Znacznik górnej ramki Bollinger nie jest sam w sobie sprzedawany znak A tag dolnej ramki Bollinger nie jest sam w sobie sygnałem kupna. W cenach rynkowych tendencji może i idzie w górę górnego pasma Bollingera i dolnego paska Bollingera. Zewnętrzne paski Bollingera są początkowymi sygnałami, a nie sygnałami odwrotnymi. Stało się to podstawą wielu udanych systemów rozbicia niestabilności. Standardowe parametry 20 okresów dla średniej ruchomej i standardowych odchyleń oraz dwa standardowe odchylenia dla szerokości pasm to tylko te, domyślne Rzeczywiste parametry potrzebne do danego zadania rynkowego mogą się różnić. Średnia rozstawiona jako środkowa ramka Bollingera nie powinna być najlepsza dla przecięć poprzecznych , powinno to być opisowe dla tendencji pośredniej. W celu zapewnienia jednolitego ograniczenia cen W przypadku wydłużenia średniej liczba odchyleń standardowych powinna zostać zwiększona z 2 na 20 okresów, do 2 1 w 50 okresach Podobnie, jeśli średnia zostanie skrócona, liczba odchyleń standardowych powinna być zmniejszona z 2 na 20 okresów, do 1 9 przy 10 periods. Traditional Bolandser Bands są oparte na prostej ruchomej avera ge Wynika to z faktu, że w obliczaniu odchylenia standardowego używana jest zwykła średnia i chcemy być spójna logicznie. Rozszerzone pasma Bollingera eliminują nagłe zmiany szerokości pasm spowodowane dużymi zmianami cen, które wychodzą z tyłu okna obliczeniowego Średnie wykładnicze muszą być wykorzystywana dla obu grup średnich i przy obliczaniu odchylenia standardowego. Zejmij żadnych statystycznych założeń opartych na zastosowaniu obliczania odchylenia standardowego przy konstruowaniu pasm Rozkład rozkładu cen bezpieczeństwa jest nietypowy, a typowa wielkość próbki w większości wdrożeń z zakresu Bollinger Bands jest zbyt mała dla znaczenia statystycznego W praktyce zwykle znajduje się 90, a nie 95, danych wewnątrz pasma Bollingera z domyślnymi parametrami. b mówi nam, gdzie jesteśmy w odniesieniu do pasków Bollingera Pozycja w pasmach jest obliczana przy użyciu adaptacji wzoru dla Stochastów. b ma wiele zastosowań wśród ważniejszych jest identyfikacja rozbieżności, rozpoznawanie wzorców i kodowanie systemów transakcyjnych za pomocą pasma Bollingera. Identyfikatory można znormalizować za pomocą b, eliminując stałe progi w procesie Aby wykonać ten wykres 50-letni lub dłuższy zakres Bollinger Bands na wskaźnik, a następnie obliczyć wskaźnik b. BandWidth mówi nam, jak szerokie są pasma Bollinger Surowa szerokość jest znormalizowana za pomocą pasma środkowego Użycie domyślnych parametrów Bandwidth to czterokrotnie współczynnik wariancji. BandWidth ma wiele zastosowań Najbardziej popularnym zastosowaniem jest do określania Squeeze, ale jest również użyteczne w identyfikacji zmian tendencji. Bandser Band mogą być wykorzystane w większości finansowych szeregów czasowych, w tym akcje, indeksy, kursy walut, towary, kontrakty futures, opcje i obligacje. Bolllinger Bands może być użyty na pręty dowolnych długość, 5 minut, jedna godzina, codziennie, tydzień itp. Kluczem jest to, że słupki muszą zawierać wystarczająco dużo aktywności, aby dać mocny obraz mechanizmu kształtowania cen na wo Zespoły rk. Bollinger nie dostarczają ciągłych porad, ale pomagają w określaniu ustawień, w których prawdopodobieństwa mogą się przydać. Uwaga Johana Bollingera Jedną z wielkich radości wynalezienia techniki analitycznej, takiej jak Bollinger Bands, jest to, co inni robią z To zasady dotyczące korzystania z pasków Bollingera zostały zmontowane w odpowiedzi na pytania często zadawane przez użytkowników i nasze doświadczenie w ciągu 25 lat korzystania z zespołów Podczas gdy istnieje wiele sposobów korzystania z pasków Bollingera, zasady te powinny służyć jako dobry punkt początkowy. Dowiedz się więcej o zespołach Bollingera. Aby wyświetlić seminarium internetowe obejmujące te zasady 22, kliknij opcję 22 Zasady korzystania z pasków Bollingera. Bollinger Capital Management Wszystkie prawa zastrzeżone.
No comments:
Post a Comment